Finanční management - těžší písemka

Alejandrito
Matfyz(ák|ačka) level I
Příspěvky: 7
Registrován: 19. 6. 2008 01:16
Typ studia: Matematika Bc.

Finanční management - těžší písemka

Příspěvek od Alejandrito »

24.6.2008 - Hurt: těžší písemka, vždy je tam spousta číselných možností, což se vzhledem k zákazu vynášení jakýchkoli papírů nedá zapamatovat, to, co se dalo zapamatovat, je tady:

1) Určete výnos do splatnosti obligace splatné přesně za 1 rok
(zcela jistě po datu Ex-kupon) s nominální hodnotou 1000 Kč a
půlročním kuponem 28 Kč, obligace se obchoduje právě teď za 980 Kč.
[V = 3]

2) Bezriziková úroková míra je r_0 = 4% p.a., máme 2 eficientní portfólia
A, B taková, že očekávaný výnos A je 6% a riziko A je 1,3% a očekávaný výnos B
je 8%. Jaké musí být riziko B?
[V = 3]

3) Máme cenné papíry A,B s koeficienty beta A = nějaké číslo, beta B = nějaké číslo.
A má očekávaný výnos = nějaké číslo, B má očekávaný výnos = nějaké číslo. Bezriziková úroková míra
je = nějaké číslo p.a. Určete zastoupení cenných papíru A,B v portfóliu, aby obě investice do
A a B byly stejně rizikové.
[V = 3]

4) PUT opce byla pořízena za 12 Kč na podkladové aktivum o ceně 100 Kč s realizační cenou 90 Kč, je
zadána bezriziková úroková míra (konkrétní číslo) s dobou splatnosti 90 dní v kalendáři 30/360. Jaká
má být spravedlivá pořizovací cena CALL opce na stejné podkladové aktivum se stejnou realizační cenou
i stejnou dobou splatnosti.
[V = 2]

5) Jistá společnost vydala dluhopisy na 100000 Kč s roční dobou splatnosti. Přitom je pravděpodobnost p_1
= 0,4, že společnost bude schopna zavázek splatit z 50% a dále pravděpodobnost p_2 = 0,1, že společnost zkrachuje.
Určete současnou spravedlivou hodnotu takového dluhopisu. (zadání bylo výrazně delší, ale to nejpodstatnější je tady)
[V = 3]

6) Co se děje s cenou PUT, CALL opce, když cena podkladového aktiva roste.
[V = 2]

7) Co se děje s cenou PUT, CALL opce, když realizační cena roste.
[V = 2]
porad Alejandrito

Re: Finanční management - těžší písemka

Příspěvek od porad Alejandrito »

Ještě se v minulých termínech objevovala následující teoretická otázka (s možnostmi klesá, stoupá)

8) Roste-li volatilita, potom cena PUT, CALL opce:
a) roste, klesá
b) roste, roste
c) klesá, roste
d) klesá, klesá
uzivatel

Re: Finanční management - těžší písemka

Příspěvek od uzivatel »

A vysledky by sa nedali napisat ? dakujem..
Odpovědět

Zpět na „Ostatní“