1.6.06 zkouska
Napsal: 2. 6. 2006 12:11
1) Urcete YTM u obligace, ktera se prodava za 1020, jejiz nominalni hodnota je 1000, kupon. platba 6% (rocni), splatna za dva roky. (vyber moznosti) Vaha otazky 2.
2) Urcete portfolio minimaluzijici riziko, tak aby ocekavany vynos byl aspon 3,2%. Bezrizikova investice - zhodnoceni 2%, akcie A zhodnoceni 4% a rozptyl 0,5%, akcie B zhodnoceni 6% a rozptyl 1%, kovariance mezi A a B tusim 0,1.(vyber moznosti) Vahy 5.
3) Pri rostouci cene podkladoveho aktiva cena call opce klesa/roste? a cena put opce klesa/roste? ... vybrat sparvnou moznost
4) Pri rostouci cene realizacni ceny cena call opce klesa/roste? a cena put opce klesa/roste? obe otazky vaha 2
5) Pokud je cena obligace mensi nominalni hodnota, je vynos do spaltnosti vyssi/mensi nez kupon sazba. Vaha 1
2) Urcete portfolio minimaluzijici riziko, tak aby ocekavany vynos byl aspon 3,2%. Bezrizikova investice - zhodnoceni 2%, akcie A zhodnoceni 4% a rozptyl 0,5%, akcie B zhodnoceni 6% a rozptyl 1%, kovariance mezi A a B tusim 0,1.(vyber moznosti) Vahy 5.
3) Pri rostouci cene podkladoveho aktiva cena call opce klesa/roste? a cena put opce klesa/roste? ... vybrat sparvnou moznost
4) Pri rostouci cene realizacni ceny cena call opce klesa/roste? a cena put opce klesa/roste? obe otazky vaha 2
5) Pokud je cena obligace mensi nominalni hodnota, je vynos do spaltnosti vyssi/mensi nez kupon sazba. Vaha 1