zkouška 10.6.2010

Odeslat odpověď

Smajlíci
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: zkouška 10.6.2010

Re: zkouška 10.6.2010

od quark87 » 20. 6. 2010 10:31

quark87 píše:Vedel by niekto poradit ako spocitat v tretom priklade ten stochasticky integral I(fi)? Vopred dakujem!
Tak si aj odpoviem :lol: I(fi)=Z(pi/2) - Z(-pi/2). Mozno to pomoze aj niekomu inemu...

Re: zkouška 10.6.2010

od quark87 » 19. 6. 2010 13:34

Vedel by niekto poradit ako spocitat v tretom priklade ten stochasticky integral I(fi)? Vopred dakujem!

zkouška 10.6.2010

od weit_angel » 15. 6. 2010 10:16

Pisemna cast:
1) definice autokovaricni, autokorelacni a parcialni autokorelacni fci
2) X_t+aX_t-1=Y_t+bY_t-1
a) urcete podminky stacionarity a invertibility
b) Z_t=X_t+V_t, kde V_t~WN(0,tau^2)
Spoctete hustotu Z_t. Spoctete nejprve obecne. Tu hustotu chteli dopocitat do konce, cili vysledek by mel byt bez komplexnich cisel, jinak za to sthavali body, ale ne zas nejak moc.
3) ten si nepamatuji presne, ale bylo to neco jako:
Je dana F= 0 lambda<= -pi
=lambda+pi -pi<=lambda<= pi
=pi pi<=lambda
a) spocitat R(t)
b) fi(lambda)= 1 -pi/2<=lambda<=pi/2
=0 jinak
Dale je Z_t je proces s ortogonalnimi prirustky, F(ta zadana) je jeho prirustkova dist.f.
Spoctete I(fi)
c) spoctete E I(fi), varE I(fi)
4) Z_t-1/4Z_t-2=Y_t, je znama cela minulost az do casu Z_20
a) odhad Z_23
b) chybu odhadu

Na ustni jsem vylosoval AR(n), k tomu definovat kauzitu, stacionaritu, tvar prislusne R(t) a hustoty. K tomu patril u dukaz toho, jak dojdeme ke tvaru R(t) a f(t). Co jsem nejak zaslech dalsi otazky, tak tam byl odhad prumeru a nejaka predikce na zaklade nekonecne minulosti. Hodne stesti:-)

Nahoru