Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

Odeslat odpověď

Smajlíci
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

Re: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od socketka » 23. 6. 2008 08:25

Tuetschek píše:
socketka píše:Nemohl bys prosim trochu polopate? :wink: Porad netusim...
Tak uz se mi to nacetlo ... takze:
- Podle G-M vety plati, ze Y se striskou maji rozdeleni se str. hodnotou X*beta a rozptylem sigma^2 * H.
- Jde o normalni model, plnou hodnost mam taky (kdyz se kouknes na matici X, ma plnou sloupcovou hodnost), takze muzu pouzit vetu o normalnim modelu s plnou hodnosti (prednaska 2.5), podle ktere je beta se striskou normalne rozdelena velicina. Proto Y se striskou = X * beta se striskou je taky normalni.
- Mam teda normalni rozdeleni s danou str. hodnotou a rozptylem.

Aspon myslim, ze to tak bylo ... vim, ze jsem pro ty konfidencni intervaly nekde pouzival roptyly dane prvky na diagonale matice H, ale jak se to presne pocitalo uz si nepamatuju :(.

Tak ted uz nechapu jen ty konfidencni intervaly, jinak je to relativne jasne. Ale prohledla jsem sesit a nikde zadny vhodny vypocet intervalu nevidim... tak kdybyste nekdo vedel, tak prosim dejte vedet, jak na to.

Re: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od socketka » 22. 6. 2008 20:00

Tuetschek píše:
socketka píše:Nemohl bys prosim trochu polopate? :wink: Porad netusim...
Tak uz se mi to nacetlo ... takze:
- Podle G-M vety plati, ze Y se striskou maji rozdeleni se str. hodnotou X*beta a rozptylem sigma^2 * H.
- Jde o normalni model, plnou hodnost mam taky (kdyz se kouknes na matici X, ma plnou sloupcovou hodnost), takze muzu pouzit vetu o normalnim modelu s plnou hodnosti (prednaska 2.5), podle ktere je beta se striskou normalne rozdelena velicina. Proto Y se striskou = X * beta se striskou je taky normalni.
- Mam teda normalni rozdeleni s danou str. hodnotou a rozptylem.

Aspon myslim, ze to tak bylo ... vim, ze jsem pro ty konfidencni intervaly nekde pouzival roptyly dane prvky na diagonale matice H, ale jak se to presne pocitalo uz si nepamatuju :(.

Diky :) zitra se na to podivam, dnes uz ne :| myslim, ze by mi to mohlo asopn trosku pomoct

Re: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od socketka » 22. 6. 2008 19:57

Tuetschek píše:
socketka píše:vyber testu je jednoznacne parovy, horsi je to dopocitat :/ nevim, jak to dopocitat
Dopocitat je uz jen nakreslit histogram (zvolis meritko a prodluzujes sloupecky podle toho, co tam padne) a spocteni prumeru jako odhadu str. hodnoty, jeho normalizace a porovnani s tabulkama ... takze 15 minut datlovani do kalkulacky a je to :twisted: .

To jsi mi asi nerozumnel, co potrebuju, ale to nevadi, uz to zrejme mam :) diky

Re: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od Tuetschek » 22. 6. 2008 19:38

socketka píše:Nemohl bys prosim trochu polopate? :wink: Porad netusim...
Tak uz se mi to nacetlo ... takze:
- Podle G-M vety plati, ze Y se striskou maji rozdeleni se str. hodnotou X*beta a rozptylem sigma^2 * H.
- Jde o normalni model, plnou hodnost mam taky (kdyz se kouknes na matici X, ma plnou sloupcovou hodnost), takze muzu pouzit vetu o normalnim modelu s plnou hodnosti (prednaska 2.5), podle ktere je beta se striskou normalne rozdelena velicina. Proto Y se striskou = X * beta se striskou je taky normalni.
- Mam teda normalni rozdeleni s danou str. hodnotou a rozptylem.

Aspon myslim, ze to tak bylo ... vim, ze jsem pro ty konfidencni intervaly nekde pouzival roptyly dane prvky na diagonale matice H, ale jak se to presne pocitalo uz si nepamatuju :(.

Re: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od Tuetschek » 22. 6. 2008 18:51

socketka píše:vyber testu je jednoznacne parovy, horsi je to dopocitat :/ nevim, jak to dopocitat
Dopocitat je uz jen nakreslit histogram (zvolis meritko a prodluzujes sloupecky podle toho, co tam padne) a spocteni prumeru jako odhadu str. hodnoty, jeho normalizace a porovnani s tabulkama ... takze 15 minut datlovani do kalkulacky a je to :twisted: .

Re: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od socketka » 22. 6. 2008 18:10

Tuetschek píše:
socketka píše:Vubec netusim, z jake strany mam jit na ulohu 2 z tehle fotky http://img2.freeimagehosting.net/image. ... 50c919.jpg :?
Ten *$&@W^$&$^%* obrazek zadani se mi nechce nacist, ale co si matne vzpominam, tak jsem nejak pouzil Gauss-Markovovu vetu, cimz jsem dostal ten rozptyl, pak jsem jeste pomoci nejake jine vety dokazal, ze jde o normalni rozdeleni (z nejakeho nenapadneho podbodu) a z toho dostal nejak ten interval ... aspon myslim :? . No a ty rozptyly jsou myslim v te rozptylove matici na diagonale ... ale ted nevim, jak to dokazat, nebo jestli nam to nekdy rikal na prednasce :roll: .

Nemohl bys prosim trochu polopate? :wink: Porad netusim...

Re: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od socketka » 22. 6. 2008 18:08

vyber testu je jednoznacne parovy, horsi je to dopocitat :/ nevim, jak to dopocitat

Re: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od Tuetschek » 22. 6. 2008 17:50

df píše:todle vsecko mam, ale co nevim je to "odvodte asymptoticke rozdeleni"
pak uz z toho udelat interval je trivialni
No to je presne ten vzorecek, ktery jsem ti pred chvili psal ... ze to konverguje v distribuci k N( ... ) ... tedy N( ... ) je asymptoticke rozdeleni :P

Re: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od Tuetschek » 22. 6. 2008 17:49

socketka píše:Vubec netusim, z jake strany mam jit na ulohu 2 z tehle fotky http://img2.freeimagehosting.net/image. ... 50c919.jpg :?
Ten *$&@W^$&$^%* obrazek zadani se mi nechce nacist, ale co si matne vzpominam, tak jsem nejak pouzil Gauss-Markovovu vetu, cimz jsem dostal ten rozptyl, pak jsem jeste pomoci nejake jine vety dokazal, ze jde o normalni rozdeleni (z nejakeho nenapadneho podbodu) a z toho dostal nejak ten interval ... aspon myslim :? . No a ty rozptyly jsou myslim v te rozptylove matici na diagonale ... ale ted nevim, jak to dokazat, nebo jestli nam to nekdy rikal na prednasce :roll: .

Re: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od df » 22. 6. 2008 17:48

Tuetschek píše:
df píše:a jeste kdyby nekdo vedel i http://img2.freeimagehosting.net/image. ... aba530.jpg
No vezmes ten vzorecek pro F'ovu informaci, ktery tam mas nabidnuty a vypocitas, kolik to je, takze to podruhe zderivujes (a ono to vyjde pekne) ... pak vytvoris konfidencni interval stejne, jako se to delalo pro normalni rozdeleni se znamym rozptylem (stejny postup upravy) s tim, ze to bude platit jen asymptoticky (budes tam muset nahradit na jednom miste parametr jeho odhadem).

Koukni se na zapisky z letosni posledni prednasky (priprava na pisemku), tam je jednak ukazany, jak se to dela, a jednak je tam ten podstatny vzorecek, diky kterymu to jde ... pise se sice "za jistych predpokladu", ale ty pro nase ucely jsou jakoby vzdy splneny ... plati, ze "odhad parametru konverguje v distribuci k rozdeleni N( skutecny parametr, (1 / F'ova inf.) )" a z toho se ten konfidencni interval uz da uplacat (udelas normalizaci a vezmes kvantil N(0,1)).
todle vsecko mam, ale co nevim je to "odvodte asymptoticke rozdeleni"
pak uz z toho udelat interval je trivialni

Re: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od Tuetschek » 22. 6. 2008 17:39

df píše:a jeste kdyby nekdo vedel i http://img2.freeimagehosting.net/image. ... aba530.jpg
No vezmes ten vzorecek pro F'ovu informaci, ktery tam mas nabidnuty a vypocitas, kolik to je, takze to podruhe zderivujes (a ono to vyjde pekne) ... pak vytvoris konfidencni interval stejne, jako se to delalo pro normalni rozdeleni se znamym rozptylem (stejny postup upravy) s tim, ze to bude platit jen asymptoticky (budes tam muset nahradit na jednom miste parametr jeho odhadem).

Koukni se na zapisky z letosni posledni prednasky (priprava na pisemku), tam je jednak ukazany, jak se to dela, a jednak je tam ten podstatny vzorecek, diky kterymu to jde ... pise se sice "za jistych predpokladu", ale ty pro nase ucely jsou jakoby vzdy splneny ... plati, ze "odhad parametru konverguje v distribuci k rozdeleni N( skutecny parametr, (1 / F'ova inf.) )" a z toho se ten konfidencni interval uz da uplacat (udelas normalizaci a vezmes kvantil N(0,1)).

Re: Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od df » 22. 6. 2008 16:18

a jeste kdyby nekdo vedel i http://img2.freeimagehosting.net/image. ... aba530.jpg

edit: a vyber testu pro http://img2.freeimagehosting.net/image. ... 7b64c5.jpg

Pomoc s prikladem pri priprave na zkousku

od socketka » 22. 6. 2008 11:07

Vubec netusim, z jake strany mam jit na ulohu 2 z tehle fotky http://img2.freeimagehosting.net/image. ... 50c919.jpg :?
Muzete mi prosim nekdo poradit?

Nahoru